Quant Module

quant 模块提供量化分析工具，包括技术指标计算、因子分析、OHLCV 行情数据和策略回测。公式语法基于 Mai-language，兼容通达信/同花顺。

快速开始

import { Reportify } from 'reportify-sdk';

const client = new Reportify({ apiKey: 'your-api-key' });

// 计算 RSI 指标
const data = await client.quant.indicatorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'RSI(14)'
});

// 因子选股
const stocks = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30'
});

// 获取 OHLCV 数据
const ohlcv = await client.quant.ohlcv({ symbol: '000001' });

// 策略回测
const result = await client.quant.backtest({
  symbol: '000001',
  formula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01'
});

因子 (Factors)

factors()

获取可用因子列表（变量和函数）。

const factors = await client.quant.factors();

factors.forEach(f => {
  console.log(`${f.name} (${f.type}, level ${f.level}): ${f.description}`);
});

因子分级：

Level 0 变量: CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, VOLUME, AMOUNT 及别名
Level 0 函数: MA, EMA, REF, HHV, LLV, STD 等核心函数
Level 1 函数: CROSS, COUNT, EVERY 等应用函数
Level 2 函数: MACD, KDJ, RSI, BOLL 等技术指标

市场状态函数：

函数	说明
`IS_LIMIT_UP()`	是否一字涨停（一字板封涨停）
`IS_LIMIT_DOWN()`	是否一字跌停（一字板封跌停）
`IS_ST()`	是否为 ST 股票
`IS_CHAIN_MAIN()`	是否为中国主板股票（60/000开头）
`IS_CHAIN_STAR()`	是否为科创板股票（68开头）
`IS_CHAIN_CHINEXT()`	是否为创业板股票（30开头）

factorsCompute()

计算因子值，使用 Mai-language 语法。

const data = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'RSI(14)',
  market: 'cn',
  startDate: '2024-01-01',
  endDate: '2024-06-01'
});

公式示例：

// 简单指标
const rsi = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'RSI(14)'
});

// 获取 MACD 的 DIF 线
const dif = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'MACD().dif'
});

// 收盘价是否高于 20 日均线（布尔值）
const aboveMA = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: 'CLOSE > MA(CLOSE, 20)'
});

// MA20 偏离度（百分比）
const deviation = await client.quant.factorsCompute({
  symbols: ['000001'],
  formula: '(CLOSE - MA(CLOSE, 20)) / MA(CLOSE, 20) * 100'
});

支持的运算符：

类型	运算符	说明
比较	`>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`	比较运算
逻辑与	`&` 或 `AND`	大小写不敏感
逻辑或	`\|` 或 `OR`	大小写不敏感
逻辑非	`~` 或 `NOT`	大小写不敏感
算术	`+`, `-`, `*`, `/`	四则运算

factorsScreen()

因子选股，筛选满足条件的股票。

const stocks = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30',
  market: 'cn',             // 可选
  checkDate: '2024-06-01',  // 可选，默认最新交易日
  symbols: undefined        // 可选，undefined 表示当前市场
});

参数：

参数	类型	必填	说明
`formula`	`string`	是	选股公式
`market`	`string`	否	市场，默认 cn
`checkDate`	`string`	否	检查日期，默认最新交易日
`symbols`	`string[]`	否	股票池，undefined 表示当前市场

选股示例：

// RSI 超卖
const oversold = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30'
});

// 金叉
const goldenCross = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))'
});

// 上升趋势
const uptrend = await client.quant.factorsScreen({
  formula: '(CLOSE > MA(CLOSE, 20)) & (MA(CLOSE, 20) > MA(CLOSE, 60))'
});

// 行业筛选（申万行业）
const banks = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'INDUSTRY("银行") & (PE_TTM() < 10)'
});

// 在指定股票池中筛选
const filtered = await client.quant.factorsScreen({
  formula: 'RSI(14) < 30',
  symbols: ['000001', '600519', '000002']
});

行情 (Quotes)

ohlcv()

获取单个股票的 OHLCV 日线数据。

const data = await client.quant.ohlcv({
  symbol: '000001',
  market: 'cn',
  startDate: '2024-01-01',
  endDate: '2024-06-01'
});

data.forEach(d => {
  console.log(`${d.date}: O=${d.open} H=${d.high} L=${d.low} C=${d.close} V=${d.volume}`);
});

返回类型：

interface OHLCVData {
  symbol: string;
  date: string;
  open: number;
  high: number;
  low: number;
  close: number;
  volume: number;
}

ohlcvBatch()

批量获取多个股票的 OHLCV 数据。

const data = await client.quant.ohlcvBatch({
  symbols: ['000001', '600519', '000002'],
  market: 'cn',
  startDate: '2024-01-01',
  endDate: '2024-06-01'
});

数据按日期（降序）、股票代码排序。

kline()

获取单个股票的 K 线数据，支持多种周期。

const data = await client.quant.kline({
  symbol: '000001',
  klineType: '5M',
  startDateTime: '2024-01-01 09:30:00',
  endDateTime: '2024-01-01 15:00:00',
  market: 'cn'
});

data.forEach(d => {
  console.log(`${d.datetime}: O=${d.open} H=${d.high} L=${d.low} C=${d.close} V=${d.volume}`);
});

参数：

参数	类型	必填	说明
`symbol`	`string`	是	股票代码
`klineType`	`string`	否	K 线类型，默认 `1D`，支持 `1M`/`5M`/`15M`/`30M`/`60M`/`1D`/`1W`/`1MO`
`market`	`string`	否	市场，默认 cn
`stockType`	`string`	否	品种类型，默认 `stock`，支持 `stock`/`etf`/`index`/`sw`
`startDateTime`	`string`	否	开始时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS），未指定时自动推算
`endDateTime`	`string`	否	结束时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）

返回类型：

interface OHLCVData {
  symbol: string;
  datetime: string;
  open: number;
  high: number;
  low: number;
  close: number;
  volume: number;
}

klineBatch()

批量获取多个股票的 K 线数据。

const data = await client.quant.klineBatch({
  symbols: ['000001', '600519', '000002'],
  klineType: '1D',
  market: 'cn'
});

数据按日期（升序）、股票代码排序。

minute()

获取单个股票的分钟数据。

const data = await client.quant.minute({
  symbol: '000001',
  startDateTime: '2024-01-01 09:30:00',
  endDateTime: '2024-01-01 15:00:00',
  market: 'cn'
});

data.forEach(d => {
  console.log(`${d.datetime}: O=${d.open} H=${d.high} L=${d.low} C=${d.close} V=${d.volume}`);
});

参数：

参数	类型	必填	说明
`symbol`	`string`	是	股票代码
`startDateTime`	`string`	是	开始时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）
`endDateTime`	`string`	是	结束时间（YYYY-MM-DD HH:MM:SS）
`market`	`string`	否	市场，默认 cn

返回类型：

interface OHLCVData {
  symbol: string;
  datetime: string;
  open: number;
  high: number;
  low: number;
  close: number;
  volume: number;
}

minuteBatch()

批量获取多个股票的分钟数据。

const data = await client.quant.minuteBatch({
  symbols: ['000001', '600519', '000002'],
  startDateTime: '2024-01-01 09:30:00',
  endDateTime: '2024-01-01 15:00:00',
  market: 'cn'
});

数据按日期（升序）、股票代码排序。

回测 (Backtest)

backtest()

执行策略回测。

const result = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  market: 'cn',
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',  // 买入信号：MA5 上穿 MA20
  exitFormula: 'CROSSDOWN(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',  // 卖出信号（可选）
  initialCash: 100000,  // 初始资金
  commission: 0.0003,   // 佣金费率
  positionSize: 0.2,    // 单个股票最大仓位 20%
  maxPositions: 5,      // 最大持仓股票数量
  cheatOnOpen: false,   // 是否启用 T 日信号当日开盘成交
  autoClose: true,      // 自动平仓
  signalFactors: { rsi: 'RSI(14)', ma20: 'MA(CLOSE, 20)' }  // 额外指标（可选）
});

参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
`startDate`	`string`	是	-	回测开始日期（YYYY-MM-DD）
`endDate`	`string`	是	-	回测结束日期（YYYY-MM-DD）
`symbols`	`string[]`	否	-	股票代码列表（不传则需传 filterFormula）
`filterFormula`	`string`	否	-	前置过滤公式
`market`	`string`	否	cn	市场（cn/hk/us）
`entryFormula`	`string`	否	-	买入/开仓公式（不传则需传 strategyCode）
`strategyCode`	`string`	否	-	自定义回测策略 Python 源码代码。代码中必须定义 `handle_data(context, datas)` 函数。
`exitFormula`	`string`	否	-	卖出/平仓公式（结果 > 0 触发卖出）
`initialCash`	`number`	否	100000	初始资金（元）
`commission`	`number`	否	0	佣金费率（如 0.0003 表示万三）
`buyCommission`	`number`	否	0	买入手续费率（优先于 commission）
`sellCommission`	`number`	否	0	卖出手续费率（优先于 commission）
`minCommissionAmount`	`number`	否	0	单笔最低手续费金额（元）
`slippage`	`number`	否	0	滑点比例（买入价上浮、卖出价下浮）
`positionSize`	`number \| null`	否	不传/`null`	单只股票最大仓位比例。不传或传 `null` 表示不限制
`maxPositions`	`number \| null`	否	不传/`null`	最大持仓股票数量。不传或传 `null` 表示不限制
`minVolume`	`number`	否	100	最小买入股数
`autoClose`	`boolean`	否	true	是否在回测结束时自动平仓
`cheatOnOpen`	`boolean`	否	false	`true` 时 T 日信号在 T 日开盘成交，`false` 时在 T+1 开盘成交
`signalFactors`	`Record<string, string>`	否	-	指标与因子字典，用于策略计算或返回

返回类型：

interface BacktestResult {
  success: boolean;
  initial_cash: number;
  final_cash: number;
  total_return: number;
  total_return_pct: number;
  max_drawdown: number;
  profit_factor: number;
  win_rate: number;
  total_trades: number;
  winning_trades: number;
  losing_trades: number;
  trades: Array<{
    id: number;
    symbol: string | null;
    type: string;
    entry_date: string;
    exit_date: string;
    entry_price: number;
    exit_price: number;
    size: number;
    net_pnl: number;
    return_pct: number;
    cumulative_pnl: number;
  }>;
  portfolio_value: Record<string, number>;
  benchmark_value: Record<string, number>;
  benchmark_return_pct: number;
  sharpe_ratio: number;
  alpha: number;
  beta: number;
  max_drawdown_start: string | null;
  max_drawdown_end: string | null;
  daily_returns: Record<string, number>;
  drawdown_series: Record<string, number>;
  error_msg: string | null;
}

使用示例：

// 1. 简单金叉策略（只有买入信号）
const result = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))'
});

console.log(`总收益: ${result.total_return.toFixed(2)}`);
console.log(`收益率: ${(result.total_return_pct * 100).toFixed(2)}%`);
console.log(`最大回撤: ${(result.max_drawdown * 100).toFixed(2)}%`);
console.log(`胜率: ${(result.win_rate * 100).toFixed(2)}%`);
console.log(`盈亏比: ${result.profit_factor.toFixed(2)}`);
console.log(`交易次数: ${result.total_trades}`);

// 2. 买入和卖出信号都指定
const result2 = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))',      // 金叉买入
  exitFormula: 'CROSSDOWN(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))'    // 死叉卖出
});

// 3. RSI 超卖超买策略
const result3 = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'RSI(14) < 30',   // RSI 低于 30 买入
  exitFormula: 'RSI(14) > 70'     // RSI 高于 70 卖出
});

// 4. 使用 signalFactors 记录额外指标
const resultIndicator = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))',
  exitFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))',
  signalFactors: {
    ma5: 'MA(CLOSE, 5)',
    ma10: 'MA(CLOSE, 10)'
  }
});

// 5. 自定义策略
const customCode = `
def handle_data(context, datas):
    for data in datas:
        symbol = data.name
        position = context.portfolio.get_position(symbol)

        if position is None:
            if data.close > data.open:  # 阳线买入
                context.order_target_percent(symbol, 0.2)
        else:
            if data.close < data.open:  # 阴线卖出
                context.order_target_percent(symbol, 0)
`;

const resultCustom = await client.quant.backtest({
  startDate: '2023-01-01',
  endDate: '2024-01-01',
  symbols: ['000001'],
  strategyCode: customCode
});

backtestUpload()

上传 Excel 文件进行回测。使用自己的行情数据（而非系统内置数据源）。

const result = await client.quant.backtestUpload({
  file: myFile,  // File 对象
  startDate: '2023-06-01',
  endDate: '2024-01-01',
  entryFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))',
  exitFormula: 'CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))',
  initialCash: 100000,
  commission: 0.0003
});

参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
`file`	`File`	是	-	Excel 文件（File 对象）
`startDate`	`string`	否	-	回测开始日期(YYYY-MM-DD)，指标计算后按此过滤
`endDate`	`string`	否	-	回测结束日期(YYYY-MM-DD)，指标计算后按此过滤
`entryFormula`	`string`	否	-	买入/开仓公式（不传则需传 `strategyCode`）
`strategyCode`	`string`	否	-	自定义回测策略 Python 源码
`exitFormula`	`string`	否	-	卖出/平仓公式
`initialCash`	`number`	否	100000	初始资金（元）
`commission`	`number`	否	0	佣金费率
`buyCommission`	`number`	否	0	买入手续费率（优先于 commission）
`sellCommission`	`number`	否	0	卖出手续费率（优先于 commission）
`minCommissionAmount`	`number`	否	0	单笔最低手续费金额（元）
`slippage`	`number`	否	0	滑点比例（买入价上浮、卖出价下浮）
`positionSize`	`number \| null`	否	不传/`null`	单只股票最大仓位比例。不传或传 `null` 表示不限制
`maxPositions`	`number \| null`	否	不传/`null`	最大持仓股票数量。不传或传 `null` 表示不限制
`minVolume`	`number`	否	1	最小买入股数
`autoClose`	`boolean`	否	true	是否自动平仓
`cheatOnOpen`	`boolean`	否	false	`true` 时 T 日信号在 T 日开盘成交，`false` 时在 T+1 开盘成交
`signalFactors`	`Record<string, string>`	否	-	指标与因子字典

Excel 文件格式：

列名	是否必须	说明
`date`	必须	交易日期
`open`	必须	开盘价
`high`	必须	最高价
`low`	必须	最低价
`close`	必须	收盘价
`symbol`	多标的时必须	股票代码
`volume`	可选	成交量
`amount`	可选	成交额

支持中文列名自动映射：

中文列名	映射到
日期 / 时间 / 交易日期 / 交易日	`date`
开盘 / 开盘价	`open`
最高 / 最高价	`high`
最低 / 最低价	`low`
收盘 / 收盘价	`close`
成交量 / 交易量	`volume`
成交额 / 交易额	`amount`
代码 / 股票代码 / 证券代码	`symbol`

自定义字段列名仍须为 ASCII 字符（英文字母、数字、下划线）。

完整示例

技术分析工作流

import { Reportify } from 'reportify-sdk';

const client = new Reportify({ apiKey: 'your-api-key' });

async function technicalAnalysis() {
  // 1. 获取股票数据
  const ohlcv = await client.quant.ohlcv({
    symbol: '000001',
    startDate: '2024-01-01'
  });

  // 2. 计算多个指标
  const rsi = await client.quant.indicatorsCompute({
    symbols: ['000001'],
    formula: 'RSI(14)'
  });
  
  const macd = await client.quant.indicatorsCompute({
    symbols: ['000001'],
    formula: 'MACD()'
  });

  // 3. 分析最新数据
  const latestRSI = rsi[0]?.rsi;
  const latestMACD = macd[0]?.macd;
  
  console.log(`最新 RSI: ${latestRSI}`);
  console.log(`最新 MACD: ${latestMACD}`);
}

technicalAnalysis();

选股并回测

async function screenAndBacktest() {
  // 1. 选股：RSI 超卖
  const oversoldStocks = await client.quant.factorsScreen({
    formula: 'RSI(14) < 30'
  });
  
  console.log(`发现 ${oversoldStocks.length} 只超卖股票`);

  // 2. 对每只股票进行回测
  for (const stock of oversoldStocks.slice(0, 5)) {
    const result = await client.quant.backtest({
      startDate: '2023-01-01',
      endDate: '2024-01-01',
      symbols: [stock.symbol],
      entryFormula: 'CROSS(RSI(14), 30)'  // RSI 上穿 30 买入
    });
    
    console.log(`${stock.symbol}: 收益率 ${(result.total_return_pct * 100).toFixed(2)}%`);
  }
}

screenAndBacktest();

Documentation Index

​Quant Module

​快速开始

​因子 (Factors)

​factors()

​factorsCompute()

​factorsScreen()

​行情 (Quotes)

​ohlcv()

​ohlcvBatch()

​kline()

​klineBatch()

​minute()

​minuteBatch()

​回测 (Backtest)

​backtest()

​backtestUpload()

​完整示例

​技术分析工作流

​选股并回测

Quant Module

快速开始

因子 (Factors)

factors()

factorsCompute()

factorsScreen()

行情 (Quotes)

ohlcv()

ohlcvBatch()

kline()

klineBatch()

minute()

minuteBatch()

回测 (Backtest)

backtest()

backtestUpload()

完整示例

技术分析工作流

选股并回测