策略回测

运行量化策略回测并获取绩效分析

POST /v1/quant/backtest

Run strategy backtest

cURL

curl --request POST \
  --url https://api.reportify.cn/v1/quant/backtest \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '
{
  "start_date": "2023-12-25",
  "end_date": "2023-12-25",
  "market": "cn",
  "symbols": [
    "<string>"
  ],
  "filter_formula": "<string>",
  "entry_formula": "<string>",
  "exit_formula": "<string>",
  "strategy_code": "<string>",
  "initial_cash": 100000,
  "commission": 0,
  "buy_commission": 0,
  "sell_commission": 0,
  "min_commission_amount": 0,
  "slippage": 0,
  "auto_close": true,
  "signal_factors": {},
  "position_size": 0.2,
  "max_positions": 5,
  "min_volume": 100
}
'

200

{
  "success": true,
  "initial_cash": 100000,
  "commission": 0,
  "final_cash": 100000,
  "total_return": 0,
  "total_return_pct": 0,
  "max_drawdown": 0,
  "profit_factor": 0,
  "win_rate": 0,
  "total_trades": 0,
  "winning_trades": 0,
  "losing_trades": 0,
  "trades": [],
  "portfolio_value": {},
  "benchmark_value": {},
  "benchmark_return_pct": 0,
  "sharpe_ratio": 0,
  "alpha": 0,
  "beta": 0,
  "max_drawdown_start": "<string>",
  "max_drawdown_end": "<string>",
  "daily_returns": {},
  "drawdown_series": {},
  "error_msg": "<string>"
}

运行策略回测

执行策略回测，返回绩效指标和交易记录。

POST /v1/quant/backtest

cURL

curl -X POST https://api.reportify.cn/v1/quant/backtest \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01",
    "market": "cn",
    "symbols": ["000001"],
    "entry_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))",
    "exit_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))",
    "initial_cash": 100000,
    "benchmark": {
      "symbol": "000905",
      "market": "cn",
      "stock_type": "index"
    },
    "commission": 0.0003,
    "position_size": 0.2,
    "max_positions": 5,
    "min_volume": 100
  }'

请求参数

start_date · string · required

回测开始日期，格式：YYYY-MM-DD

end_date · string · required

回测结束日期，格式：YYYY-MM-DD

market · string · default: "cn"

股票市场：cn（A股）, hk（港股）, us（美股）

symbols · array · default: "[]"

回测股票代码列表。如果不提供，则默认回测当前所选市场（如A股、美股或港股）。当前市场回测时建议配合 filter_formula 过滤不符合条件的股票。

filter_formula · string

股票池预筛选公式。在执行每日回测逻辑前，系统会先用此公式对当前市场的股票进行过滤，结果大于 0（即为 True）的股票才会保留在当日的可用股票池中，参与后续的行情数据加载和买卖信号计算。通常用于当前市场范围选股时过滤掉 ST 股、停牌股或不符合基本面要求的股票。

Show 公式示例

• NOT(IS_ST()) - 过滤 ST 股票
• (PE_TTM() > 0) & (PE_TTM() < 30) - 过滤亏损股且要求 PE 小于 30
• NOT(IS_ST()) & (ROE() > 10) - 过滤 ST 股票且要求 ROE 大于 10%

entry_formula · string

买入/开仓公式，结果大于 0 时触发买入（如不提供则必须提供 strategy_code）。支持技术指标与基本面因子。

Show 公式示例

• CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10)) - 均线金叉买入
• RSI(14) < 30 - RSI 超卖买入
• CLOSE > BOLL(20, 2).upper - 突破布林带上轨买入
• (RSI(14) < 30) & (CLOSE > MA(CLOSE, 20)) - 组合条件
• (PE_TTM() < 20) & (ROE() > 15) - 基本面因子选股

exit_formula · string

卖出/平仓公式，结果大于 0 时触发卖出（可选）

Show 公式示例

• CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5)) - 均线死叉卖出
• RSI(14) > 70 - RSI 超买卖出
• CLOSE < BOLL(20, 2).lower - 跌破布林带下轨卖出

strategy_code · string

自定义回测策略的 Python 源码代码。若提供，将执行自定义策略而非公式策略。

注意： 策略代码必须定义一个名为 handle_data(context, datas) 的函数作为回测引擎的入口点。

initial_cash · number · default: "100000"

初始资金（元）

commission · number · default: "0"

佣金费率，买卖通用（如 0.0003 表示万三）。若同时设置 buy_commission / sell_commission，则以后者为准

buy_commission · number · default: "0"

买入手续费率，优先于 commission（如 0.0003 表示万三）

sell_commission · number · default: "0"

卖出手续费率，优先于 commission（如 0.0013 表示万三佣金 + 千一印花税）

min_commission_amount · number · default: "0"

单笔最低手续费金额（元），如 5.0 表示每笔至少收 5 元手续费

slippage · number · default: "0"

滑点比例（如 0.001 表示千一），买入价上浮、卖出价下浮，模拟真实成交价差

position_size · number | null · default: "null"

单只股票最大仓位比例，例如 0.2 表示单只股票占用总资金的 20%。默认 null（不限制）

max_positions · integer | null · default: "null"

最大持仓股票数量。默认 null（不限制）

min_volume · integer · default: "100"

最小买入股数（如A股的 1 手即 100 股）

auto_close · boolean · default: "true"

是否在回测结束时自动平仓

cheat_on_open · boolean · default: "false"

是否在 T 日信号生成后的 T 日开盘执行交易。默认 false 为 T+1 开盘执行

signal_factors · object

预计算因子字典，用于 strategy_code 模式下提前计算买卖所需的指标，或在回测中返回额外的值（可选）。可通过 factors 接口获取可用因子列表。

Show signal_factors 示例

{
  "ma5": "MA(CLOSE, 5)",
  "ma10": "MA(CLOSE, 10)",
  "rsi": "RSI(14)",
  "pe": "PE_TTM()",
  "roe": "ROE()"
}

benchmark · object

回测对比基准配置。benchmark 必须是对象，不能直接传字符串代码。

Show benchmark 示例

{
  "symbol": "000905",
  "market": "cn",
  "stock_type": "index"
}

常见用法：

• {"symbol": "000905", "market": "cn", "stock_type": "index"} - 中证500
• {"symbol": "000300", "market": "cn", "stock_type": "index"} - 沪深300
• {"symbol": "510500", "market": "cn", "stock_type": "etf"} - ETF 基准

错误示例：

• "000905" - 错误，接口期望 object，不是 string

响应参数

success · boolean

回测是否成功

initial_cash · number

初始资金

final_cash · number

最终资金

total_return · number

总收益（元）

total_return_pct · number

总收益率（如 0.156 表示 15.6%）

max_drawdown · number

最大回撤（如 -0.082 表示 -8.2%）

profit_factor · number

盈利因子（总盈利 / 总亏损）

win_rate · number

胜率（如 0.65 表示 65%）

total_trades · integer

总交易次数

winning_trades · integer

盈利交易次数

losing_trades · integer

亏损交易次数

trades · array

交易详情列表

Show Trade 字段

• id: 交易 ID
• symbol: 股票代码
• type: 交易类型（Long 或 Short）
• entry_date: 开仓日期
• exit_date: 平仓日期
• entry_price: 开仓价格
• exit_price: 平仓价格
• size: 交易数量
• net_pnl: 净盈亏
• return_pct: 收益率百分比
• cumulative_pnl: 累计盈亏

portfolio_value · object

每日账户净值序列，用于绘制资产走势图。键为日期，值为净值。

benchmark_value · object

基准每日净值序列（按初始资金等比例折算），用于与策略净值对比。

benchmark_return_pct · number

基准总收益率（如 0.154 表示 15.4%）

annualized_return_pct · number

年化收益率（如 0.15 表示 15%，按 252 交易日折算）

sharpe_ratio · number

夏普比率（年化，无风险利率按 0 计算）

alpha · number

Alpha（年化，CAPM Jensen’s Alpha）

beta · number

Beta（策略相对基准的系统性风险暴露）

max_drawdown_start · string

最大回撤起始日期（峰值日）

max_drawdown_end · string

最大回撤结束日期（谷值日）

daily_returns · object

日收益率序列（键为日期，值为日收益率小数），用于日收益率柱状图。

drawdown_series · object

每日回撤序列（键为日期，值为回撤比例小数），用于回撤阴影图。

error_msg · string

错误信息，仅当 success 为 false 时非空

响应示例

{
  "success": true,
  "initial_cash": 100000,
  "commission": 0.0003,
  "final_cash": 115600,
  "total_return": 15600,
  "total_return_pct": 0.156,
  "max_drawdown": -0.082,
  "profit_factor": 2.35,
  "win_rate": 0.65,
  "total_trades": 12,
  "winning_trades": 8,
  "losing_trades": 4,
  "trades": [
    {
      "id": 1,
      "symbol": "000001",
      "type": "Long",
      "entry_date": "2024-01-15",
      "exit_date": "2024-02-20",
      "entry_price": 11.25,
      "exit_price": 12.50,
      "size": 8800,
      "net_pnl": 10937.3,
      "return_pct": 0.111,
      "cumulative_pnl": 10937.3
    }
  ],
  "portfolio_value": {
    "2024-01-15": 100000.0,
    "2024-01-16": 101200.5,
    "2024-02-20": 110937.3
  },
  "benchmark_value": {
    "2024-01-15": 100000.0,
    "2024-01-16": 100850.1,
    "2024-02-20": 108430.6
  },
  "benchmark_return_pct": 0.0843,
  "annualized_return_pct": 0.172,
  "sharpe_ratio": 1.18,
  "alpha": 0.041,
  "beta": 0.92,
  "max_drawdown_start": "2024-03-11",
  "max_drawdown_end": "2024-04-18",
  "daily_returns": {
    "2024-01-16": 0.0120,
    "2024-01-17": -0.0041
  },
  "drawdown_series": {
    "2024-03-11": 0.0000,
    "2024-04-18": 0.0820
  }
}

---

策略公式示例

均线金叉死叉策略

5 日均线上穿 10 日均线时买入，下穿时卖出：

{
    "entry_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))",
    "exit_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))",
    "symbols": ["000001"],
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01"
}

RSI 超买超卖策略

RSI 低于 30 时买入，高于 70 时卖出：

{
    "entry_formula": "RSI(14) < 30",
    "exit_formula": "RSI(14) > 70",
    "symbols": ["600519"],
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01"
}

MACD 金叉死叉策略

MACD DIF 上穿 DEA 时买入，下穿时卖出：

{
    "entry_formula": "CROSS(MACD().dif, MACD().dea)",
    "exit_formula": "CROSS(MACD().dea, MACD().dif)",
    "symbols": ["000002"],
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01"
}

布林带突破策略

价格突破布林带上轨时买入，跌破下轨时卖出：

{
    "entry_formula": "CLOSE > BOLL(20, 2).upper",
    "exit_formula": "CLOSE < BOLL(20, 2).lower",
    "symbols": ["000001"],
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01"
}

组合条件策略

RSI 超卖且价格在 20 日均线上方买入，RSI 超买或价格跌破均线卖出：

{
    "entry_formula": "(RSI(14) < 30) & (CLOSE > MA(CLOSE, 20))",
    "exit_formula": "(RSI(14) > 70) | (CLOSE < MA(CLOSE, 20))",
    "symbols": ["600036"],
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01",
    "commission": 0.0003,
    "position_size": 0.8
}

当前市场选股与过滤策略

如果不指定 symbols，系统将在当前市场（由 market 字段决定，默认为A股 cn）执行回测。可以利用 filter_formula 在当前市场范围内进行过滤筛选，排除不满足基本面或状态要求的股票：

{
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01",
    "filter_formula": "NOT(IS_ST()) & (PE_TTM() < 20) & (ROE() > 15)",
    "entry_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20))",
    "exit_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 20), MA(CLOSE, 5))",
    "position_size": 0.1,
    "max_positions": 10
}

带 signal_factors 和自定义策略的回测

使用 signal_factors 预计算因子并在自定义策略 strategy_code 中调用：

{
    "symbols": ["000001"],
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2025-01-01",
    "signal_factors": {
        "ma5": "MA(CLOSE, 5)",
        "ma10": "MA(CLOSE, 10)",
        "rsi": "RSI(14)",
        "macd_dif": "MACD().dif",
        "pe": "PE_TTM()"
    },
    "strategy_code": "def handle_data(context, datas):\n    for data in datas:\n        symbol = data.name\n        position = context.portfolio.get_position(symbol)\n        if not position:\n            if data.ma5 > data.ma10 and data.pe < 20:\n                context.order_target_percent(symbol, 0.2)\n        elif data.rsi > 70:\n            context.order_target_percent(symbol, 0)"
}

---

参数说明

佣金设置

参数	值	描述
commission	0	不计算佣金
commission	0.0003	买卖统一万三（0.03%）
buy_commission	0.0003	买入万三
sell_commission	0.0013	卖出万三佣金 + 千一印花税（A股推荐）
min_commission_amount	5	每笔最低 5 元手续费

滑点设置

值	描述
0	不考虑滑点
0.001	千一滑点（买入价上浮 0.1%，卖出价下浮 0.1%）
0.002	千二滑点

止损设置

值	描述
0	不设止损
0.05	5% 止损
0.1	10% 止损

仓位设置

值	描述
0.99	使用 99% 资金（预留部分应对价格波动）
0.5	使用 50% 资金（半仓操作）
0.3	使用 30% 资金（轻仓试探）

---

上传 Excel 文件进行回测

上传包含 OHLCV 数据的 Excel 文件进行回测，无需依赖系统内置数据源，使用自有行情数据执行策略回测。

POST /v1/quant/backtest/upload

该接口使用 multipart/form-data 格式上传，不支持 JSON body。

cURL

curl -X POST https://api.reportify.cn/v1/quant/backtest/upload \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "file=@backtest_data.xlsx" \
  -F 'params={"entry_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))", "exit_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))", "initial_cash": 100000, "commission": 0.0003}'

Excel 文件格式要求

file · file · required

Excel 文件（.xlsx 或 .xls 格式），包含回测所需的行情数据。

必须包含的列：

列名	类型	说明
date	日期	交易日期
open	数字	开盘价
high	数字	最高价
low	数字	最低价
close	数字	收盘价

可选列：

列名	类型	说明
symbol	字符串	股票代码（多标的回测时必须提供，单标的时缺省为 "UPLOAD"）
volume	数字	成交量
amount	数字	成交额

自定义字段： 支持任意英文字段名（仅字母、数字、下划线，不能以数字开头），值为数字类型。例如 pe、market_cap、pb_ratio 等。这些字段可在公式中直接引用。

中文列名支持： 系统会自动将常见的中文列名映射为对应的英文列名：

中文列名	映射到
日期 / 时间 / 交易日期 / 交易日	date
开盘 / 开盘价	open
最高 / 最高价	high
最低 / 最低价	low
收盘 / 收盘价	close
成交量 / 交易量	volume
成交额 / 交易额	amount
代码 / 股票代码 / 证券代码	symbol

自定义字段列名仍须为 ASCII 字符（英文字母、数字、下划线）。

请求参数 (params)

params 为表单字段，值为 JSON 字符串，支持以下参数（与标准回测接口一致，但不含 market/symbols/filter_formula/start_date/end_date）：

entry_formula · string

买入/开仓公式，结果大于 0 时触发买入（如不提供则必须提供 strategy_code）

exit_formula · string

卖出/平仓公式，结果大于 0 时触发卖出

strategy_code · string

自定义回测策略的 Python 源码代码，与 entry_formula 互斥

initial_cash · number · default: "100000"

初始资金（元）

commission · number · default: "0"

佣金费率（如 0.0003 表示万三）

auto_close · boolean · default: "true"

是否在回测结束时自动平仓

signal_factors · object

指标与因子字典，用于预计算买卖信号或自定义字段

Show signal_factors 示例

{
  "ma5": "MA(CLOSE, 5)",
  "ma10": "MA(CLOSE, 10)",
  "rsi": "RSI(14)"
}

position_size · number · default: "0.2"

单只股票最大仓位比例

max_positions · integer · default: "5"

最大持仓股票数量

min_volume · integer · default: "100"

最小买入股数

响应参数

响应格式与标准回测接口完全一致，参见上方 响应参数 章节。

Excel 上传回测示例

单标的回测

Excel 文件包含单只股票数据（无需 symbol 列）：

date	open	high	low	close	volume
2024-01-02	10.50	10.80	10.40	10.75	5000000
2024-01-03	10.70	10.90	10.60	10.85	4500000

{
  "entry_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))",
  "exit_formula": "CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 5))",
  "initial_cash": 100000,
  "commission": 0.0003
}

多标的回测

Excel 文件包含多只股票数据（必须有 symbol 列）：

date	symbol	open	high	low	close	volume
2024-01-02	000001	10.50	10.80	10.40	10.75	5000000
2024-01-02	600519	1800	1815	1790	1810	2000000

{
  "entry_formula": "RSI(14) < 30",
  "exit_formula": "RSI(14) > 70",
  "position_size": 0.3,
  "max_positions": 2
}

带自定义字段的回测

Excel 文件包含自定义基本面字段（如 pe、pb）：

date	symbol	open	high	low	close	volume	pe	pb
2024-01-02	000001	10.50	10.80	10.40	10.75	5000000	15.2	1.3

可在公式中直接引用自定义字段名：

{
  "entry_formula": "(CLOSE > MA(CLOSE, 20)) & (pe < 20)",
  "exit_formula": "CLOSE < MA(CLOSE, 20)",
  "initial_cash": 100000
}

---

注意事项

• 回测结果仅供参考，历史收益不代表未来表现
• 可通过 slippage 参数模拟滑点，buy_commission / sell_commission 分别设置买卖手续费以更贴近真实交易成本
• 建议使用合理的佣金和止损参数以更接近真实交易
• 如果不设置 exit_formula，则只有买入信号，卖出依赖止损或 auto_close

Authorizations

Authorization · string · header · required

Enter your Bearer token

Body

application/json

Backtest input parameters for strategy execution.

start_date · string<date> · required

Backtest start date (required)

end_date · string<date> · required

Backtest end date (required)

market · enum<string> · default: cn

Stock market (cn, hk, us), default cn

Available options: cn, hk, us

symbols · string[] | null

List of stock codes. If empty, defaults to full market (must provide filter_formula)

filter_formula · string | null

Pre-filter formula, e.g., 'NOT(IS_ST)'

entry_formula · string | null

Buy/entry formula, triggers buy when result > 0

exit_formula · string | null

Sell/exit formula, triggers sell when result > 0 (optional)

strategy_code · string | null

Backtest strategy python code

initial_cash · number · default: 100000

Initial capital, default 100000.0

commission · number · default: 0

Commission rate, default 0.0

buy_commission · number · default: 0

Buy commission rate, takes priority over commission (e.g., 0.0003 for 0.03%)

sell_commission · number · default: 0

Sell commission rate, takes priority over commission (e.g., 0.0013 for A-share sell including stamp duty)

min_commission_amount · number · default: 0

Minimum commission per trade in CNY (e.g., 5.0 means at least 5 yuan per trade)

slippage · number · default: 0

Slippage ratio (e.g., 0.001 for 0.1%, buy price up, sell price down)

auto_close · boolean · default: true

Auto close position at end, default true

signal_factors · Signal Factors · object

Signal factors dictionary for custom strategy pre-computation

position_size · number · default: 0.2

Max position size ratio per stock, default 0.2

max_positions · integer · default: 5

Max number of holding stocks, default 5

min_volume · integer · default: 100

Minimum trading volume (e.g., 100 for A-shares), default 100

Response

200

application/json

Successful Response

Backtest result containing performance metrics and trade details.

success · boolean · default: true

Whether backtest completed successfully

initial_cash · number · default: 100000

Initial capital

commission · number · default: 0

Commission rate

final_cash · number · default: 100000

Final capital after backtest

total_return · number · default: 0

Total profit/loss amount

total_return_pct · number · default: 0

Total return percentage

max_drawdown · number · default: 0

Maximum drawdown percentage

profit_factor · number · default: 0

Gross profit / Gross loss ratio

win_rate · number · default: 0

Winning trades percentage

total_trades · integer · default: 0

Total number of completed trades

winning_trades · integer · default: 0

Number of profitable trades

losing_trades · integer · default: 0

Number of losing trades

trades · TradeItem · object[]

List of trade details

Show child attributes

portfolio_value · Portfolio Value · object

Daily portfolio values (for equity curve)

Show child attributes

benchmark_value · Benchmark Value · object

Daily benchmark values scaled to initial capital

Show child attributes

benchmark_return_pct · number · default: 0

Benchmark total return percentage

sharpe_ratio · number · default: 0

Annualized Sharpe ratio with risk-free rate = 0

alpha · number · default: 0

Annualized CAPM Jensen's Alpha with risk-free rate = 0

beta · number · default: 0

Strategy beta relative to benchmark

max_drawdown_start · string | null

Start date of maximum drawdown period (peak date)

max_drawdown_end · string | null

End date of maximum drawdown period (trough date)

daily_returns · Daily Returns · object

Daily return series (decimal values)

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drawdown_series · Drawdown Series · object

Daily drawdown series (positive decimal values)

Show child attributes

error_msg · string | null

Error message when success is false